PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с FLCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с FLCE

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FCBD — это Intermediate Core Bond, активно управляемый Frontier, а FLCE — Large Cap Blend Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 28.46% у FLCE. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.90%.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и FLCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FLCE с доходностью 2.35%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCE

1 день
0.18%
1 месяц
4.65%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.51%
1 год
28.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и FLCE

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		2.35%14.45%-0.76%

Корреляция

Корреляция между FCBD и FLCE составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с BFIX
Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FGSMFLCE с FARX

Доходность на риск

FCBD vs. FLCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c FLCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDFLCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.29

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.25

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.91

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

12.65

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. FLCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и FLCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDFLCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.74

+1.28

Просадки

Сравнение просадок FCBD и FLCE

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки FLCE в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и FLCE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDFLCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-17.52%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-8.90%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.66%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.05%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и FLCE

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDFLCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.32%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

9.17%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

12.67%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

16.59%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

16.59%

-14.01%

Сравнение комиссий FCBD и FLCE

И FCBD, и FLCE имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и FLCE

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FLCE в 0.32%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.32%0.32%0.01%