PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с FOPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с FOPC

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) — оба биржевые фонды: FCBD — это Intermediate Core Bond, активно управляемый Frontier, а FOPC — Multisector Bonds, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 6.18% у FOPC. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.87% у FOPC.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и FOPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FOPC с доходностью 0.58%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOPC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и FOPC

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.58%6.54%-0.00%

Корреляция

Корреляция между FCBD и FOPC составляет 0.95 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.92

Корреляция между FCBD и FOPC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с BFIXFCBD с FGSM
Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FARXFOPC с FGSM

Доходность на риск

FCBD vs. FOPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c FOPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDFOPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.20

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.31

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.99

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

12.19

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. FOPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOPC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и FOPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDFOPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.78

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FCBD и FOPC

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и FOPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDFOPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-2.18%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.18%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.86%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.35%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и FOPC

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDFOPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.28%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.01%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.83%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

3.07%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.07%

-0.49%

Сравнение комиссий FCBD и FOPC

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и FOPC

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью FOPC в 4.26%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.26%4.42%0.06%