Сравнение FCBD с FARX
FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FCBD returned 4.20% vs 20.01% for FARX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FCBD charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности FCBD и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBD показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.60%.
FCBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBD и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.26% | 6.29% | 0.04% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.60% | 10.61% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FCBD and FARX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBD vs. FARX — Ранг доходности на риск
FCBD
FARX
Сравнение FCBD c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBD | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 7.19 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 24.70 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBD | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.89 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 2.12 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FCBD и FARX
Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBD | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -5.83% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.80% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.30% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.02% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.81% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBD и FARX
Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.86%, в то время как у Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBD | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.42% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 5.49% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 6.96% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 6.94% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 6.94% | -4.34% |
Сравнение комиссий FCBD и FARX
FCBD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBD и FARX
Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FARX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.89% | 3.25% | 0.19% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.23% | 4.34% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FCBD and FARX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARX has higher volatility (1.42%) compared to FCBD (0.86%). In terms of maximum drawdown, FCBD dropped -1.64% vs FARX's -5.83%.
On 1-year performance, FARX leads with 20.01% vs 4.20% for FCBD. On fees, FCBD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 20.01% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCBD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.89% for FARX.
FCBD is categorized as Intermediate Core Bond, while FARX is Multistrategy. Their fees differ too: 0.90% for FCBD and 1.00% for FARX.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCBD и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор