- CUSIP
- 00764Q629
- Эмитент
- Frontier
- Дата выпуска
- 19 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции FCBD — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) показал доход в 0.26% с начала года и 4.20% за последние 12 месяцев.
Frontier Asset Core Bond ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FCBD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.98% | -1.09% | 0.17% | 0.18% | -0.20% | 0.26% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 1.29% | 0.21% | 0.57% | -0.20% | 1.05% | 0.02% | 1.05% | 0.51% | 0.49% | 0.62% | -0.01% | 6.29% |
| 2024 | 0.04% | 0.04% |
Метрики бенчмарка
Frontier Asset Core Bond ETF has an annualized alpha of 4.38%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2024.
- This ETF captured 9.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.57%
- Участие в снижении
- -13.07%
Комиссия
Комиссия FCBD составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCBD имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.93 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 13.52 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frontier Asset Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.11 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.34% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frontier Asset Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.11 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frontier Asset Core Bond ETF показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Frontier Asset Core Bond ETF составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.64%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.57%апр. 2025 г. | 4d | 19d | 23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.98%май 2025 г. | 13d | 21d | 1mo 4dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.65%февр. 2025 г. | 6d | 9d | 15dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.63%янв. 2025 г. | 10d | 3d | 13dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| FCBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -56.78% | +55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -9.10% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.72% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.97% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCBD
Добавьте Frontier Asset Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCBD