PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с FGSM

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FCBD — это Intermediate Core Bond, активно управляемый Frontier, а FGSM — Global Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 44.14% у FGSM. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.90%.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 10.20%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и FGSM

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%

Корреляция

Корреляция между FCBD и FGSM составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с BFIX
Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с MSSMFGSM с ABLSFGSM с FSCCFGSM с UFOFGSM с VEGAFGSM с FINT

Доходность на риск

FCBD vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDFGSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.01

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

4.13

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

4.42

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

17.36

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSM равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.40

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FCBD и FGSM

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и FGSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-17.72%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-9.84%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.91%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.35%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.51%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и FGSM

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

6.00%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

11.11%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

14.84%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

18.09%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

18.09%

-15.51%

Сравнение комиссий FCBD и FGSM

И FCBD, и FGSM имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и FGSM

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FGSM в 1.41%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%