PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TUA is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TUA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%-9.04%

Correlation

The correlation between TUA and DBO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

-0.19

The correlation between TUA and DBO shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUA и DBO

Секторы
TUA
DBO

Финансовые услуги

13.6%
116.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TUA
13.6%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

TUA

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

TUA

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

TUA

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

TUA

-

DBO

-

Энергетика

TUA

-

DBO

-

Здравоохранение

TUA

-

DBO

-

Промышленность

TUA

-

DBO

-

Недвижимость

TUA

-

DBO

-

Технологии

TUA

-

DBO

-

Коммунальные услуги

TUA

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TUA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.25

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.85

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.28

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

8.69

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.25

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.02

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TUA и DBO

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-90.18%

+74.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-18.19%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-28.20%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-52.68%

+43.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-62.25%

+53.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.94%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и DBO

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

12.79%

-10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

28.32%

-23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

34.58%

-27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

32.31%

-21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

31.79%

-21.03%

Сравнение комиссий TUA и DBO

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и DBO

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and DBO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.95% for DBO.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор