PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TUA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TUA и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%-8.61%

Correlation

The correlation between TUA and DBE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

-0.19

The correlation between TUA and DBE shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

TUA vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.33

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.87

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.67

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.08

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.33

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.09

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TUA и DBE

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-86.69%

+70.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-14.41%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-23.89%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-32.03%

+22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-57.30%

+48.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

7.37%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и DBE

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

13.05%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

30.97%

-26.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

35.07%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

29.41%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

28.34%

-17.58%

Сравнение комиссий TUA и DBE

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и DBE

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and DBE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.16% for DBE.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор