PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


TUA

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
-4.76%
С начала года
-5.56%
1 год
-2.69%
3 года*
0.22%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и DBE


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.56%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%-7.16%

Correlation

The correlation between TUA and DBE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

-0.19

The correlation between TUA and DBE shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

TUA vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.34

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

7.00

-7.81

TUA vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и DBE

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-86.69%

+70.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-24.72%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-24.72%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-36.07%

+25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-57.19%

+48.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

8.26%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и DBE

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

11.68%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

32.70%

-27.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

35.99%

-28.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

29.88%

-19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

28.39%

-17.69%

Сравнение комиссий TUA и DBE

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и DBE

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.33%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TUA and DBE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

TUA has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.29% for DBE.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор