Сравнение TUA с DBE
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TUA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TUA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TUA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -7.16% |
Correlation
The correlation between TUA and DBE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.19 |
The correlation between TUA and DBE shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. DBE — Ранг доходности на риск
TUA
DBE
Сравнение TUA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.34 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.00 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и DBE
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -86.69% | +70.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -24.72% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -24.72% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -36.07% | +25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -57.19% | +48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 8.26% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и DBE
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 11.68% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 32.70% | -27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 35.99% | -28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 29.88% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 28.39% | -17.69% |
Сравнение комиссий TUA и DBE
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и DBE
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and DBE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
TUA has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.29% for DBE.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор