PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности TUA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и CAOS

2026 (YTD)202520242023
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%2.65%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between TUA and CAOS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TUA и CAOS

Секторы
TUA
CAOS

Финансовые услуги

13.6%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

TUA
13.6%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

TUA

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

TUA

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

TUA

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

TUA

-

CAOS
5.4%

Энергетика

TUA

-

CAOS
4.1%

Здравоохранение

TUA

-

CAOS
9.6%

Промышленность

TUA

-

CAOS
8.5%

Недвижимость

TUA

-

CAOS
2.0%

Технологии

TUA

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

TUA

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

TUA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUACAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.22

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.94

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.45

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.09

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.22

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.21

-1.33

Просадки

Сравнение просадок TUA и CAOS

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-3.60%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-0.76%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-3.60%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-1.11%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-0.90%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.30%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и CAOS

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.25%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

1.03%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

1.52%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

4.25%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

4.25%

+6.51%

Сравнение комиссий TUA и CAOS

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и CAOS

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TUA and CAOS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for CAOS.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор