PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUA с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

TUA и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TUA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и CAOS

2026 (YTD)202520242023
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-3.40%7.27%-3.59%2.65%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с BUCKTUA с IEFTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с VGUS
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий TUA и CAOS

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

TUA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUACAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.63

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.90

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.85

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

1.40

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.63

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.26

-1.34

Корреляция

Корреляция между TUA и CAOS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и CAOS

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUA и CAOS

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

TUACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-3.60%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-3.60%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-0.93%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-0.90%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и CAOS

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.74%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

1.31%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

4.68%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

4.37%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

4.37%

+6.56%