Сравнение TUA с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
TUA и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и BFIX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
TUA vs. BFIX — Ранг доходности на риск
TUA
BFIX
Сравнение TUA c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.55 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.36 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.94 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.51 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.55 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.85 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TUA и BFIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BFIX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BFIX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -8.03% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -1.22% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -0.84% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -2.85% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.46% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BFIX
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.73% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.28% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 3.07% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 4.84% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 4.84% | +6.09% |