Сравнение TUA с BFIX
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 7.78%/yr for BFIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.35%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.35% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -0.01% |
Correlation
The correlation between TUA and BFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. BFIX — Ранг доходности на риск
TUA
BFIX
Сравнение TUA c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 4.82 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.68 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.58 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.85 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BFIX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -8.03% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -0.94% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -4.05% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -0.32% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -2.75% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.39% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BFIX
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 0.89% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 1.73% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 2.89% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 4.77% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 4.77% | +5.99% |
Сравнение комиссий TUA и BFIX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BFIX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью BFIX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and BFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BFIX's -8.03%.
On 3-year performance, BFIX leads with 7.78% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BFIX has performed better with a 7.78% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.52% for BFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Build. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.45% for BFIX.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор