Сравнение BFIX с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
BFIX и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | 0.23% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.59% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.59%.
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и XONE
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
BFIX vs. XONE — Ранг доходности на риск
BFIX
XONE
Сравнение BFIX c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 6.42 | -4.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 13.79 | -11.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.08 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 19.78 | -15.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 88.34 | -76.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 6.42 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 4.95 | -4.08 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и XONE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и XONE
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности XONE в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.20% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и XONE
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -0.40% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.20% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.05% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.04% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и XONE
Build Bond Innovation ETF (BFIX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 0.34% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 0.61% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.87% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.87% | +3.97% |