Сравнение TTT с UJB
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 5.93%/yr for UJB. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: 0.59% против 5.93% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам TTT и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between TTT and UJB is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between TTT and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. UJB — Ранг доходности на риск
TTT
UJB
Сравнение TTT c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.43 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.02 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и UJB
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -40.14% | -53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -5.01% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -9.47% | -40.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -30.14% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -40.14% | -41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.07% | -77.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -6.13% | -64.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 1.18% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UJB
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.28% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 5.93% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 7.26% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 14.68% | +32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 17.68% | +25.48% |
Сравнение комиссий TTT и UJB
И TTT, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UJB
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности UJB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and UJB have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs 0.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 3.17% for UJB.
TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор