PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с UJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 6.36%/yr for UJB. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -1.20% против 6.36% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Correlation

The correlation between TTT and UJB is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between TTT and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов TTT и UJB

Секторы
TTT
UJB

Финансовые услуги

62.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
UJB

-

Сырьевые материалы

TTT

-

UJB

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

UJB

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

UJB

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

UJB

-

Энергетика

TTT

-

UJB
100.0%

Здравоохранение

TTT

-

UJB

-

Промышленность

TTT

-

UJB

-

Недвижимость

TTT

-

UJB

-

Технологии

TTT

-

UJB

-

Коммунальные услуги

TTT

-

UJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY

Доходность на риск

TTT vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.16

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.74

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.69

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.20

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.16

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.33

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TTT и UJB

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-40.14%

-53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-5.01%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-9.47%

-40.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-30.14%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-40.14%

-41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.85%

-77.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-6.17%

-64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

1.17%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UJB

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

2.29%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

5.76%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

7.29%

+21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

14.67%

+32.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

18.28%

+25.10%

Сравнение комиссий TTT и UJB

И TTT, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UJB

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности UJB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

TTT and UJB have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UJB's -40.14%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -1.20% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.35% for UJB.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор