Сравнение TTT с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
TTT и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -2.26% против 6.78% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и UJB
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
TTT vs. UJB — Ранг доходности на риск
TTT
UJB
Сравнение TTT c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.82 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.19 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 5.92 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.33 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TTT и UJB составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UJB
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и UJB
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -40.14% | -53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -7.86% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -30.14% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -40.14% | -41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -2.52% | -76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -6.23% | -64.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 1.58% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UJB
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 4.41% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 5.65% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 10.88% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 14.63% | +32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 18.52% | +24.94% |