PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с UCON

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. TTT is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, TTT returned 18.57%/yr vs 2.78%/yr for UCON. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности TTT и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 0.76%.

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

UCON

1 день
0.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.01%
3 года*
5.89%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-8.20%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.76%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between TTT and UCON is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between TTT and UCON has strengthened: their correlation has moved from -0.42 to -0.79, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

TTT vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.69

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.42

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.05

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

7.85

-8.19

TTT vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и UCON

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-15.31%

-78.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.45%

-19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-2.85%

-46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-9.60%

-40.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-0.43%

-78.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-1.48%

-68.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

0.64%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UCON

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.85%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

2.37%

+17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

2.99%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

3.90%

+43.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

5.88%

+37.44%

Сравнение комиссий TTT и UCON

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UCON

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

TTT and UCON have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to UCON (0.85%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, TTT leads with 18.57% vs 2.78% for UCON. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 18.57% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.66% for UCON.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор