PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -0.85% против -8.42% соответственно.


TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

UBT

1 день
0.37%
1 месяц
4.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.74%
1 год
2.30%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
-8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.63%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Correlation

The correlation between TTT and UBT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.98

The correlation between TTT and UBT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Доходность на риск

TTT vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.14

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

0.31

-0.65

TTT vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UBT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и UBT

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-78.90%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-16.86%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-36.47%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-72.49%

+22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-78.90%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-76.16%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-32.43%

-37.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

7.44%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UBT

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.40%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

13.04%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

18.87%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

31.23%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

29.28%

+14.04%

Сравнение комиссий TTT и UBT

И TTT, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UBT

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности UBT в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.91%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы


TTT and UBT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to UBT (4.40%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UBT's -78.90%.

On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -8.42% for UBT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and UBT have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 3.91% for UBT.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%).

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор