Сравнение TTT с UBT
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs -8.42%/yr for UBT. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -0.85% против -8.42% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
UBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- -8.42%
Сравнение доходности по годам TTT и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.63% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Correlation
The correlation between TTT and UBT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.98 |
The correlation between TTT and UBT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. UBT — Ранг доходности на риск
TTT
UBT
Сравнение TTT c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.14 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и UBT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -78.90% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -16.86% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -36.47% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -72.49% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -78.90% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -76.16% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -32.43% | -37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 7.44% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UBT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.40% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 13.04% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 18.87% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 31.23% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 29.28% | +14.04% |
Сравнение комиссий TTT и UBT
И TTT, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UBT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности UBT в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.91% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and UBT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (6.36%) compared to UBT (4.40%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UBT's -78.90%.
On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -8.42% for UBT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and UBT have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 3.91% for UBT.
TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%).
UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и UBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор