PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с UBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs -8.27%/yr for UBT. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -1.20% против -8.27% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

UBT

1 день
-0.74%
1 месяц
1.08%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-6.59%
1 год
4.39%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.69%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Correlation

The correlation between TTT and UBT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.98

The correlation between TTT and UBT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и UBT

Секторы
TTT
UBT

Финансовые услуги

62.5%
93.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
UBT
93.9%

Сырьевые материалы

TTT

-

UBT

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

UBT

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

UBT

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

UBT

-

Энергетика

TTT

-

UBT

-

Здравоохранение

TTT

-

UBT

-

Промышленность

TTT

-

UBT

-

Недвижимость

TTT

-

UBT

-

Технологии

TTT

-

UBT

-

Коммунальные услуги

TTT

-

UBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST

Доходность на риск

TTT vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.23

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.46

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.26

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.63

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UBT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.58

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.02

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TTT и UBT

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-78.90%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-16.86%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-36.62%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-72.49%

+22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-78.90%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-76.66%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-32.30%

-38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

7.01%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UBT

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.41%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

12.78%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

19.41%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

31.33%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

29.31%

+14.07%

Сравнение комиссий TTT и UBT

И TTT, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UBT

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности UBT в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.99%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

TTT and UBT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to UBT (5.41%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UBT's -78.90%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -8.27% for UBT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and UBT have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.99% for UBT.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%).

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор