Сравнение TTT с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
TTT и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -2.26% против -7.68% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и UBT
И TTT, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TTT vs. UBT — Ранг доходности на риск
TTT
UBT
Сравнение TTT c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.36 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.35 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.36 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.66 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.55 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.02 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TTT и UBT составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UBT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности UBT в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и UBT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -78.90% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -18.64% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -72.49% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -78.90% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -76.24% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -31.84% | -38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 10.13% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UBT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 7.29% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 13.21% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 22.52% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 31.35% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 29.37% | +14.09% |