PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TTT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.20% против 15.49% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TTT and SPY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.19

The correlation between TTT and SPY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и SPY

Секторы
TTT
SPY

Финансовые услуги

62.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

TTT

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

TTT

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

SPY
4.8%

Энергетика

TTT

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

TTT

-

SPY
8.4%

Промышленность

TTT

-

SPY
7.8%

Недвижимость

TTT

-

SPY
1.9%

Технологии

TTT

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

TTT

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TTT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.38

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.24

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.16

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

14.72

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.38

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.87

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.59

-0.82

Просадки

Сравнение просадок TTT и SPY

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-55.19%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-8.88%

-13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-18.76%

-30.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-24.50%

-25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-33.72%

-48.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.70%

-77.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-9.05%

-61.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

1.91%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и SPY

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

2.84%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

8.90%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

11.83%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

17.05%

+30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

17.94%

+25.44%

Сравнение комиссий TTT и SPY

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и SPY

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and SPY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -1.20% for TTT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.98% for SPY.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while SPY is S&P 500. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор