PortfoliosLab logo
Сравнение TTT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTT и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TTT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.53%
396.23%
TTT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

-0.17

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TTT:

0.06

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TTT:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TTT:

-0.09

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TTT:

-0.38

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TTT:

19.05%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TTT:

43.09%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TTT:

-79.23%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.60% против 12.16% соответственно.


TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

26.05%

10 лет

-5.60%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTT и SPY

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.17
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.06
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.09
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.38
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.51
TTT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и SPY

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TTT и SPY

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.23%
-9.89%
TTT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и SPY

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
15.12%
TTT
SPY