Сравнение TTT с SPY
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TTT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.85% против 15.53% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам TTT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TTT and SPY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between TTT and SPY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. SPY — Ранг доходности на риск
TTT
SPY
Сравнение TTT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.67 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 11.92 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и SPY
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -55.19% | -38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -8.88% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -18.76% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -24.50% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -33.72% | -48.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -3.17% | -75.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -9.04% | -61.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 1.98% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и SPY
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.87% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 9.85% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 12.50% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 17.15% | +29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 17.95% | +25.37% |
Сравнение комиссий TTT и SPY
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и SPY
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and SPY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (6.36%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -0.85% for TTT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 1.03% for SPY.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while SPY is S&P 500. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор