Сравнение TTT с SPY
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.97%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TTT charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TTT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.97% против 15.27% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- -9.15%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $397.84K | $276.74K | $376.63K |
Сравнение доходности по годам TTT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 11.45% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TTT and SPY is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between TTT and SPY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. SPY — Ранг доходности на риск
TTT
SPY
Сравнение TTT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.71 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 11.55 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и SPY
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -55.19% | -38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -8.88% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -18.76% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -24.50% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -33.72% | -48.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.63% | -0.20% | -76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.43% | -9.01% | -61.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 2.08% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и SPY
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.10% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 10.32% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 12.88% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 17.21% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 17.96% | +25.20% |
Сравнение комиссий TTT и SPY
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и SPY
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 8.70% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and SPY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.49%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 0.97% for TTT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 8.70%, compared with 0.98% for SPY.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while SPY is S&P 500. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор