PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.46%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -1.46% против 44.95% соответственно.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between TTT and TQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.13

The correlation between TTT and TQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и TQQQ

Секторы
TTT
TQQQ

Финансовые услуги

62.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

TTT

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TTT

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

TTT

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

TTT

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

TTT

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

TTT

-

TQQQ
0.1%

Технологии

TTT

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

TTT

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TTT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.80

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.01

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.60

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.77

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.80

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.74

-0.97

Просадки

Сравнение просадок TTT и TQQQ

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-81.66%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-36.97%

+14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-58.04%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-81.66%

+31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-81.66%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-2.29%

-76.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-18.52%

-51.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

11.28%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TQQQ

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 8.59%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

13.35%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

36.04%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

47.60%

-18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

66.50%

-19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

65.95%

-22.57%

Сравнение комиссий TTT и TQQQ

И TTT, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TQQQ

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and TQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to TTT (8.59%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -1.46% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 0.37% for TQQQ.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TQQQ is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор