PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с PST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 2.47%/yr for PST. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -1.20% против 2.47% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between TTT and PST is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.91

The correlation between TTT and PST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и PST

Секторы
TTT
PST

Финансовые услуги

62.5%
69.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
PST
69.6%

Сырьевые материалы

TTT

-

PST

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

PST

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

PST

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

PST

-

Энергетика

TTT

-

PST

-

Здравоохранение

TTT

-

PST

-

Промышленность

TTT

-

PST

-

Недвижимость

TTT

-

PST

-

Технологии

TTT

-

PST

-

Коммунальные услуги

TTT

-

PST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX

Доходность на риск

TTT vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.11

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.23

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.15

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.26

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TTT и PST

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-79.25%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-7.25%

-14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-16.19%

-33.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-16.19%

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-36.07%

-45.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-64.13%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-61.48%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

4.16%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и PST

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

3.19%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

6.75%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

9.62%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

15.60%

+31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

13.32%

+30.06%

Сравнение комиссий TTT и PST

И TTT, и PST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и PST

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PST в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TTT and PST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs -1.20% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and PST have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.08% for PST.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор