Сравнение TTT с PST
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 2.82%/yr for PST. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.82% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам TTT и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Correlation
The correlation between TTT and PST is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between TTT and PST has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. PST — Ранг доходности на риск
TTT
PST
Сравнение TTT c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.63 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и PST
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -79.25% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -6.40% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -16.19% | -33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -16.19% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -36.07% | -45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -63.79% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -61.49% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.51% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и PST
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 2.75% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 7.18% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 9.40% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 15.58% | +31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 13.28% | +29.88% |
Сравнение комиссий TTT и PST
И TTT, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и PST
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности PST в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and PST have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs PST's -79.25%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs 0.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and PST have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.84% for PST.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор