Сравнение TTT с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TTT и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -2.26% против 2.00% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и PST
И TTT, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TTT vs. PST — Ранг доходности на риск
TTT
PST
Сравнение TTT c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TTT и PST составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и PST
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и PST
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -79.25% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -8.22% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -16.19% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -36.07% | -45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -64.94% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -61.45% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 5.00% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и PST
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 3.88% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 6.53% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 11.89% | +22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 15.57% | +31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 13.33% | +30.13% |