Сравнение TTT с JMTG
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan. TTT is passively managed, while JMTG is actively managed. Over the past year, TTT returned -2.74% vs 5.46% for JMTG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности TTT и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.70%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
JMTG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -2.72% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.94% |
Correlation
The correlation between TTT and JMTG is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between TTT and JMTG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. JMTG — Ранг доходности на риск
TTT
JMTG
Сравнение TTT c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.98 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.36 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и JMTG
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -2.78% | -91.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.78% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -1.55% | -75.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -0.76% | -69.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 1.02% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и JMTG
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.08% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 2.88% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 3.67% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 3.68% | +43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 3.68% | +39.48% |
Сравнение комиссий TTT и JMTG
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и JMTG
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности JMTG в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and JMTG have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to JMTG (1.08%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs JMTG's -2.78%.
On 1-year performance, JMTG leads with 5.46% vs -2.74% for TTT. On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMTG has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMTG has performed better with a 5.46% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 4.31% for JMTG.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while JMTG is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.24% for JMTG.
JMTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор