Сравнение TTT с JMBS
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. TTT is passively managed, while JMBS is actively managed. Over the past 5 years, TTT returned 22.85%/yr vs 0.73%/yr for JMBS. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности TTT и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.58%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
JMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | -7.54% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.58% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.55% |
Correlation
The correlation between TTT and JMBS is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | -0.68 |
The correlation between TTT and JMBS shifts across timeframes, from -0.86 (3 years) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. JMBS — Ранг доходности на риск
TTT
JMBS
Сравнение TTT c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.02 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.02 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и JMBS
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -16.68% | -77.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -3.05% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -7.76% | -41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -16.68% | -33.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -1.58% | -75.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -3.86% | -66.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 1.02% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и JMBS
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.34% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 3.43% | +16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 4.28% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 6.53% | +40.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 5.51% | +37.65% |
Сравнение комиссий TTT и JMBS
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и JMBS
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности JMBS в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.20% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and JMBS have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to JMBS (1.34%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs JMBS's -16.68%.
On 5-year performance, TTT leads with 22.85% vs 0.73% for JMBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JMBS has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TTT has performed better with a 22.85% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 5.20% for JMBS.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while JMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: ProShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.32% for JMBS.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор