Сравнение JMBS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JMBS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и VGT
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JMBS vs. VGT — Ранг доходности на риск
JMBS
VGT
Сравнение JMBS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.67 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.88 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.77 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и VGT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и VGT
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и VGT
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -54.63% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -16.40% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -35.07% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -11.66% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -8.00% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 5.35% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и VGT
Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 8.03% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 16.35% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 27.27% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 25.06% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 24.48% | -18.94% |