Сравнение JMBS с MTBA
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, JMBS returned 7.18% vs 5.18% for MTBA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
JMBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.51% | 8.82% | 1.53% | 6.82% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between JMBS and MTBA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between JMBS and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. MTBA — Ранг доходности на риск
JMBS
MTBA
Сравнение JMBS c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.84 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.28 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.30 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и MTBA
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -3.48% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.82% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.60% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.79% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.83% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и MTBA
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.33% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.47% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.10% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 3.95% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.95% | +1.57% |
Сравнение комиссий JMBS и MTBA
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и MTBA
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and MTBA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMBS has higher volatility (1.65%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, JMBS leads with 7.18% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMBS has performed better with a 7.18% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.19% for JMBS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор