Сравнение JMBS с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Simplify MBS ETF (MTBA).
JMBS и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 6.82% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и MTBA
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
JMBS vs. MTBA — Ранг доходности на риск
JMBS
MTBA
Сравнение JMBS c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.85 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.78 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.17 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и MTBA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и MTBA
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и MTBA
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -3.48% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.69% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.76% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.74% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.67% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и MTBA
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.65% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.09% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.33% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 3.97% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.97% | +1.57% |