Сравнение JMBS с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
JMBS и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и LMBS
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
JMBS vs. LMBS — Ранг доходности на риск
JMBS
LMBS
Сравнение JMBS c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.92 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.26 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 13.88 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.17 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.13 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и LMBS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и LMBS
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и LMBS
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -6.49% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.72% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -6.16% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.87% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.81% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.40% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и LMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.88% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.37% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 2.57% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 2.55% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 2.38% | +3.16% |