PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBS с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JMBS и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JMBS и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBS и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%0.99%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGTJMBS с VGIT
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий JMBS и JAAA

JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

JMBS vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.75

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.53

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.90

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.45

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

24.01

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.75

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

2.71

-2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.69

-2.27

Корреляция

Корреляция между JMBS и JAAA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и JAAA

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMBS и JAAA

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBSJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-2.64%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.46%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-2.64%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.03%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-0.26%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.21%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и JAAA

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBSJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.41%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.68%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.81%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

1.69%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

1.67%

+3.87%