Сравнение JMBS с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
JMBS и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMBS или VMBS.
Корреляция
Корреляция между JMBS и VMBS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и VMBS
Основные характеристики
JMBS:
0.57
VMBS:
0.65
JMBS:
0.85
VMBS:
0.95
JMBS:
1.10
VMBS:
1.11
JMBS:
0.32
VMBS:
0.31
JMBS:
1.50
VMBS:
1.90
JMBS:
2.32%
VMBS:
1.99%
JMBS:
6.09%
VMBS:
5.86%
JMBS:
-16.68%
VMBS:
-17.46%
JMBS:
-4.87%
VMBS:
-6.18%
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.84%.
JMBS
0.97%
1.38%
-0.42%
3.96%
0.05%
N/A
VMBS
0.84%
1.42%
-0.02%
4.24%
-0.69%
0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и VMBS
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMBS и VMBS
JMBS
VMBS
Сравнение JMBS c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и VMBS
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VMBS в 3.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.51% | 5.53% | 4.38% | 2.72% | 1.17% | 2.92% | 3.64% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.96% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и VMBS
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и VMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и VMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.