Сравнение JMBS с PONAX
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while PONAX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, JMBS returned 0.63%/yr vs 3.05%/yr for PONAX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.94%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 0.91%.
JMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.24%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.11%
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.38M | $28.02M | $29.33M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JMBS и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.39% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.55% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.91% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 1.29% |
Correlation
The correlation between JMBS and PONAX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between JMBS and PONAX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. PONAX — Ранг доходности на риск
JMBS
PONAX
Сравнение JMBS c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBS | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 4.15 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBS и PONAX
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -13.64% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.69% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -3.69% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -13.64% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.95% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.79% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.20% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и PONAX
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.29% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.29% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 3.55% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.05% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.86% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.23% | +1.27% |
Сравнение комиссий JMBS и PONAX
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PONAX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и PONAX
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PONAX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.26% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.34% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and PONAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONAX has higher volatility (1.29%) compared to JMBS (1.29%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs PONAX's -13.64%.
PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор