Сравнение JMBS с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и PONAX
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
JMBS vs. PONAX — Ранг доходности на риск
JMBS
PONAX
Сравнение JMBS c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.07 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.46 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.65 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.48 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и PONAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и PONAX
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и PONAX
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -13.64% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.69% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -13.64% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.88% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.80% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и PONAX
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.96% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.90% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.64% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.24% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 4.72% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 4.16% | +1.38% |