PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.85% против 11.59% соответственно.


TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

GLD

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-8.78%
1 год
21.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
17.84%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
GLD
SPDR Gold Shares
-4.79%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between TTT and GLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.26

The correlation between TTT and GLD shifts across timeframes, from -0.30 (10 years) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

TTT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.87

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

2.35

-2.69

TTT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и GLD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-45.56%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-24.46%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-24.46%

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-24.46%

-25.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-24.46%

-57.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-23.91%

-55.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-16.17%

-54.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

9.10%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и GLD

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 6.36%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.18%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

24.38%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

27.57%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

18.24%

+28.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

16.04%

+27.28%

Сравнение комиссий TTT и GLD

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и GLD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы


TTT and GLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.18%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -0.85% for TTT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.00% for GLD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while GLD is Gold. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор