Сравнение TTT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD).
TTT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.26% против 14.11% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и GLD
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
TTT vs. GLD — Ранг доходности на риск
TTT
GLD
Сравнение TTT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.89 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.31 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.70 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 9.90 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.89 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.25 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.63 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между TTT и GLD составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и GLD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и GLD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -45.56% | -48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -19.21% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -21.03% | -28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -22.00% | -59.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -11.71% | -67.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -16.17% | -54.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 5.25% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и GLD
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.82% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 10.48% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 24.34% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 27.81% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 17.75% | +29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 15.88% | +27.58% |