PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTT и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
1.05%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.26% против 14.11% соответственно.


TTT

1 день
-0.01%
1 месяц
10.63%
С начала года
1.05%
6 месяцев
7.36%
1 год
10.71%
3 года*
12.82%
5 лет*
15.06%
10 лет*
-2.26%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий TTT и GLD

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

TTT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 1515
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTTGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.89

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.31

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.70

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

9.90

-9.41

TTT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.89

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.63

-0.86

Корреляция

Корреляция между TTT и GLD составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и GLD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.57%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTT и GLD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TTTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-45.56%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-19.21%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-21.03%

-28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-22.00%

-59.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.81%

-11.71%

-67.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.26%

-16.17%

-54.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

5.25%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и GLD

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.82% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TTTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

10.48%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

24.34%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

27.81%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

17.75%

+29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

15.88%

+27.58%