Сравнение TTT с GLD
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности TTT и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.59% против 11.13% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам TTT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between TTT and GLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.26 |
The correlation between TTT and GLD shifts across timeframes, from -0.29 (10 years) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. GLD — Ранг доходности на риск
TTT
GLD
Сравнение TTT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.67 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и GLD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -45.56% | -48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -26.40% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -26.40% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -26.40% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -26.40% | -55.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -26.40% | -51.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -16.19% | -54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 11.04% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и GLD
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.59% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 24.21% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 28.00% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 18.41% | +28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 16.11% | +27.05% |
Сравнение комиссий TTT и GLD
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и GLD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and GLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs 0.59% for TTT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.00% for GLD.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while GLD is Gold. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор