PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности TTT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.20% против 13.12% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between TTT and GLD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.26

The correlation between TTT and GLD shifts across timeframes, from -0.30 (10 years) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и GLD

Секторы
TTT
GLD

Финансовые услуги

62.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

TTT

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

TTT

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

GLD

-

Энергетика

TTT

-

GLD

-

Здравоохранение

TTT

-

GLD

-

Промышленность

TTT

-

GLD

-

Недвижимость

TTT

-

GLD

-

Технологии

TTT

-

GLD

-

Коммунальные услуги

TTT

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TTT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.21

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.60

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.68

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

4.15

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.21

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.60

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TTT и GLD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-45.56%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-19.21%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-19.21%

-30.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-21.03%

-28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-22.00%

-59.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-17.75%

-60.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-16.16%

-54.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

7.73%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и GLD

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.51%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

23.16%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

26.61%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

18.00%

+29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

15.95%

+27.43%

Сравнение комиссий TTT и GLD

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и GLD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and GLD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -1.20% for TTT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.00% for GLD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while GLD is Gold. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор