Сравнение TTT с BYLD
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 2.87%/yr for BYLD. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности TTT и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.87% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
BYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам TTT и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.27% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
Correlation
The correlation between TTT and BYLD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г. | -0.56 |
The correlation between TTT and BYLD shifts across timeframes, from -0.81 (3 years) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. BYLD — Ранг доходности на риск
TTT
BYLD
Сравнение TTT c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.16 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.68 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и BYLD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -14.75% | -79.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.71% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -3.94% | -45.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -14.65% | -35.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -14.75% | -67.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.62% | -76.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -2.49% | -67.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 0.67% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и BYLD
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.85% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 3.06% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 3.80% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 5.20% | +41.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 5.42% | +37.74% |
Сравнение комиссий TTT и BYLD
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и BYLD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности BYLD в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.38% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and BYLD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BYLD's -14.75%.
On 10-year performance, BYLD leads with 2.87% vs 0.59% for TTT. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 2.87% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 5.38% for BYLD.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.17% for BYLD.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор