PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с BYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 3.01%/yr for BYLD. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности TTT и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: -1.20% против 3.01% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Correlation

The correlation between TTT and BYLD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2014 г.

-0.56

The correlation between TTT and BYLD shifts across timeframes, from -0.81 (3 years) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и BYLD

Секторы
TTT
BYLD

Финансовые услуги

62.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
BYLD

-

Сырьевые материалы

TTT

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

BYLD

-

Энергетика

TTT

-

BYLD
99.2%

Здравоохранение

TTT

-

BYLD

-

Промышленность

TTT

-

BYLD

-

Недвижимость

TTT

-

BYLD
0.8%

Технологии

TTT

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

TTT

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

TTT vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.85

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.76

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.60

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

10.54

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.85

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.57

-0.80

Просадки

Сравнение просадок TTT и BYLD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-14.75%

-79.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.71%

-19.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-3.94%

-45.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-14.65%

-35.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-14.75%

-67.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.34%

-77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-2.51%

-67.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

0.67%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и BYLD

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

1.42%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

2.94%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

3.82%

+25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

5.20%

+41.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

5.43%

+37.95%

Сравнение комиссий TTT и BYLD

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и BYLD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности BYLD в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and BYLD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to BYLD (1.42%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BYLD's -14.75%.

On 10-year performance, BYLD leads with 3.01% vs -1.20% for TTT. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 3.01% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 5.36% for BYLD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор