PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.87% соответственно.


TTT

1 день
0.27%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
11.68%
С начала года
7.59%
1 год
-2.74%
3 года*
10.58%
5 лет*
22.85%
10 лет*
0.59%

BYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
0.85%
С начала года
1.27%
1 год
5.84%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и BYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
7.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
1.27%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Correlation

The correlation between TTT and BYLD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г.

-0.56

The correlation between TTT and BYLD shifts across timeframes, from -0.81 (3 years) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares Yield Optimized Bond ETF

Доходность на риск

TTT vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.16

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

8.68

-8.91

TTT vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и BYLD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-14.75%

-79.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-2.71%

-19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-3.94%

-45.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-14.65%

-35.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-14.75%

-67.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.44%

-0.62%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.41%

-2.49%

-67.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

0.67%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и BYLD

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

0.85%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

3.06%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

3.80%

+24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

5.20%

+41.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

5.42%

+37.74%

Сравнение комиссий TTT и BYLD

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и BYLD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности BYLD в 5.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.38%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.01%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TTT and BYLD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.56%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BYLD's -14.75%.

On 10-year performance, BYLD leads with 2.87% vs 0.59% for TTT. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 2.87% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 5.38% for BYLD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор