PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TTT returned -2.36% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и BITU

2026 (YTD)20252024
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%13.04%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between TTT and BITU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

TTT vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.85

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-1.48

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.92

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.48

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.85

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TTT и BITU

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-80.13%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-80.13%

+57.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-80.13%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-34.58%

-35.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

50.09%

-38.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и BITU

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 8.59%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

18.31%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

68.43%

-48.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

87.07%

-57.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

97.43%

-50.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

97.43%

-54.05%

Сравнение комиссий TTT и BITU

И TTT, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и BITU

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and BITU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to TTT (8.59%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, TTT leads with -2.36% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTT has performed better with a -2.36% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 9.38% for TTT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BITU is Cryptocurrency. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор