Сравнение TTT с BITO
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TTT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TTT returned 9.59%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
TTT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- -1.46%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.08% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | -12.29% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between TTT and BITO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов TTT и BITO
Секторы
TTT
BITO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TTT
BITO
Сырьевые материалы
TTT
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
TTT
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
TTT
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
TTT
-
BITO
-
Энергетика
TTT
-
BITO
-
Здравоохранение
TTT
-
BITO
-
Промышленность
TTT
-
BITO
-
Недвижимость
TTT
-
BITO
-
Технологии
TTT
-
BITO
-
Коммунальные услуги
TTT
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. BITO — Ранг доходности на риск
TTT
BITO
Сравнение TTT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.83 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.44 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.97 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.10 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TTT и BITO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -77.86% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -50.64% | +28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -50.64% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -50.64% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -36.75% | -33.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 29.27% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и BITO
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.59% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 9.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 33.71% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 43.61% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.14% | 55.10% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 55.10% | -11.72% |
Сравнение комиссий TTT и BITO
И TTT, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и BITO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.38% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and BITO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to TTT (8.59%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 9.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 9.38% for TTT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор