Сравнение TTT с BITO
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TTT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TTT returned 10.64%/yr vs 21.17%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.01%.
TTT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 0.64%
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 6.38% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | -8.87% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TTT and BITO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. BITO — Ранг доходности на риск
TTT
BITO
Сравнение TTT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.89 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.42 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и BITO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -77.86% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -54.47% | +32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -54.47% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.69% | -50.35% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -37.07% | -33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 34.06% | -22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и BITO
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 7.37%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.41% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 34.29% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 44.02% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 54.78% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 54.78% | -11.62% |
Сравнение комиссий TTT и BITO
И TTT, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и BITO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.12% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and BITO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.41%) compared to TTT (7.37%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.17% vs 10.64% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.17% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.45%, compared with 9.12% for TTT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор