Сравнение TTMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -6.11% | 43.20% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.52% против 14.19% соответственно.
TTMIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 17.52%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTMIX и VOO
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TTMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TTMIX
VOO
Сравнение TTMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.49 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.53 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.13 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TTMIX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и VOO
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 53.61% | 50.33% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и VOO
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -33.99% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -8.90% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | -24.52% | -22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -33.99% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.44% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -3.72% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.57% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и VOO
T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.27% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 9.46% | +22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 18.11% | +20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 16.81% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 17.98% | +5.36% |