Сравнение TTMIX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTMIX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -7.08% | 43.20% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 17.31% против 6.74% соответственно.
TTMIX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 17.31%
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTMIX и GBFFX
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
TTMIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
TTMIX
GBFFX
Сравнение TTMIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMIX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.14 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 4.15 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.64 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.06 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 15.83 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.14 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.95 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TTMIX и GBFFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и GBFFX
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности GBFFX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 54.17% | 50.33% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и GBFFX
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTMIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -26.62% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -5.67% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | -15.91% | -31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -26.62% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -3.21% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -4.42% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.57% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и GBFFX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTMIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 2.95% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 5.27% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 7.98% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 8.02% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 9.07% | +14.28% |