PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTMIX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTMIX с HGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).

TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TTMIX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTMIX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-7.08%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%19.46%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.

TTMIX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
17.01%
1 год
36.85%
3 года*
30.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
17.31%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с TBCIXTTMIX с VOOTTMIX с DMOTTMIX с IGATTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с IGAHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAX

Сравнение комиссий TTMIX и HGLB

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

TTMIX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMIX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMIXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.39

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.71

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

0.44

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

1.16

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTMIX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMIXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.12

+0.63

Корреляция

Корреляция между TTMIX и HGLB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMIX и HGLB

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности HGLB в 12.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		54.17%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTMIX и HGLB

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и HGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

TTMIXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-70.40%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-23.34%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.11%

-29.88%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-18.32%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-18.21%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.85%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMIX и HGLB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) составляет 6.51%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTMIXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.27%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

18.22%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

25.37%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

22.36%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

27.92%

-4.57%