Сравнение TTMIX с DMO

С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 17.31% против 4.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DMO в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTMIX и DMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности DMO в 14.14%

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, примерно равная максимальной просадке DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и DMO.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.