PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTMIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTMIX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TTMIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTMIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-7.08%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции TBCIX по среднегодовой доходности: 17.31% против 16.10% соответственно.

TTMIX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
17.01%
1 год
36.85%
3 года*
30.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
17.31%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с VOOTTMIX с IGATTMIX с DMOTTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFXTTMIX с GBMFX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TTMIX и TBCIX

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Доходность на риск

TTMIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.72

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.21

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

0.78

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

2.71

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTMIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.07

Корреляция

Корреляция между TTMIX и TBCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMIX и TBCIX

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		54.17%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TTMIX и TBCIX

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTMIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-43.26%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-16.96%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.11%

-43.26%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-43.26%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-13.72%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-8.15%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.86%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMIX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) составляет 6.51%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTMIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.01%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

12.40%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

22.77%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

23.94%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

22.73%

+0.62%