PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTMIX с TQAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTMIX с TQAIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX).

TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TTMIX и TQAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTMIX и TQAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-6.11%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		0.51%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, TTMIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у TQAIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции TQAIX по среднегодовой доходности: 17.52% против 11.65% соответственно.

TTMIX

1 день
0.79%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
18.98%
1 год
42.99%
3 года*
31.31%
5 лет*
10.46%
10 лет*
17.52%

TQAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.51%
6 месяцев
8.07%
1 год
33.44%
3 года*
14.75%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с VOOTTMIX с TBCIXTTMIX с DMOTTMIX с IGATTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFX
Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с PREIXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOX

Сравнение комиссий TTMIX и TQAIX

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TQAIX в 0.65%.

TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Доходность на риск

TTMIX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMIX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMIXTQAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.71

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

2.12

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

7.97

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTMIX vs. TQAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQAIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и TQAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMIXTQAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между TTMIX и TQAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMIX и TQAIX

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.61%, что больше доходности TQAIX в 12.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		53.61%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.48%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TTMIX и TQAIX

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и TQAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTMIXTQAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-37.58%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.07%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.11%

-33.12%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-37.58%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.36%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.65%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.52%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMIX и TQAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) составляет 6.38%, в то время как у T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTMIXTQAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.58%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.58%

15.75%

+15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

23.58%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

21.40%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

21.49%

+1.85%