Сравнение STN с AAPL
STN (Stantec Inc) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, STN returned 12.60%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.60% против 30.12% соответственно.
STN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.60%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам STN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.77% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between STN and AAPL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.39B
AAPL:
$4.58T
STN:
$3.98
AAPL:
$8.24
STN:
18.47
AAPL:
37.67
STN:
0.77
AAPL:
4.96
STN:
1.08
AAPL:
10.23
STN:
2.48
AAPL:
43.03
STN:
$7.77B
AAPL:
$451.44B
STN:
$3.11B
AAPL:
$216.07B
STN:
$1.05B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
STN
AAPL
Сравнение STN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.88 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 9.76 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.40 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.05 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок STN и AAPL
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -81.80% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -13.80% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -33.36% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -33.36% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -38.52% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -1.57% | -33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -29.61% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 5.47% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и AAPL
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 5.46% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 15.91% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 22.32% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 27.46% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 28.89% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и AAPL
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и AAPL
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and AAPL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (12.96%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор