Сравнение STN с EME
STN (Stantec Inc) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.60%/yr vs 33.77%/yr for EME. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 12.60% против 33.77% соответственно.
STN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.60%
EME
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Сравнение доходности по годам STN и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.77% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.38% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between STN and EME is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.39B
EME:
$37.82B
STN:
$3.98
EME:
$29.65
STN:
18.47
EME:
28.32
STN:
0.77
EME:
0.66
STN:
1.08
EME:
2.13
STN:
2.48
EME:
9.78
STN:
$7.77B
EME:
$17.75B
STN:
$3.11B
EME:
$3.47B
STN:
$1.05B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. EME — Ранг доходности на риск
STN
EME
Сравнение STN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.95 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 7.46 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.96 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.40 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок STN и EME
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -70.56% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -25.15% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -36.19% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -36.19% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -48.00% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -11.04% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -15.37% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 9.94% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и EME
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 7.27% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 25.45% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 37.97% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 33.27% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 32.94% | -7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и EME
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и EME
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and EME have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (12.96%) compared to EME (7.27%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор