Сравнение STN с EME
STN (Stantec Inc) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.34%/yr vs 31.17%/yr for EME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 12.34% против 31.17% соответственно.
STN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -28.63%
- С начала года
- -24.89%
- 1 год
- -35.69%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.34%
EME
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 58.73%
- 5 лет*
- 44.84%
- 10 лет*
- 31.17%
Сравнение доходности по годам STN и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -24.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
EME EMCOR Group, Inc. | 22.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between STN and EME is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.04B
EME:
$33.40B
STN:
CA$3.98
EME:
$29.64
STN:
24.84
EME:
25.30
STN:
1.03
EME:
0.59
STN:
1.45
EME:
1.90
STN:
3.33
EME:
8.74
STN:
CA$7.77B
EME:
$17.75B
STN:
CA$3.11B
EME:
$3.47B
STN:
CA$1.05B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. EME — Ранг доходности на риск
STN
EME
Сравнение STN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.43 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 3.23 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и EME
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -70.56% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -25.15% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.15% | -36.19% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -36.19% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -48.00% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.56% | -20.48% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -15.36% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.89% | 11.10% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и EME
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 8.35%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 12.35% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 27.76% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 40.14% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 33.73% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 33.18% | -7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и EME
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности EME в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
STN Stantec Inc | 1.13% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и EME
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and EME have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (12.35%) compared to STN (8.35%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор