PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STN с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STN с EME

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или EME.

Корреляция

Корреляция между STN и EME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STN и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,289.94%
3,266.71%
STN
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

0.31

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

STN:

0.68

EME:

0.88

Коэф-т Омега

STN:

1.08

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

STN:

0.57

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

STN:

1.21

EME:

1.55

Индекс Язвы

STN:

7.05%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

STN:

27.32%

EME:

42.60%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

STN:

-2.28%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$10.09B

EME:

$18.05B

EPS

STN:

$2.29

EME:

$21.51

Коэффициент P/E

STN:

38.47

EME:

18.62

Коэффициент PEG

STN:

1.63

EME:

1.32

Коэффициент P/S

STN:

1.72

EME:

1.24

Коэффициент P/B

STN:

4.64

EME:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$5.78B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$2.37B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

STN:

$701.80M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 13.89% против 24.83% соответственно.

STN

С начала года

11.28%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

6.94%

1 год

7.71%

5 лет

26.53%

10 лет

13.89%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

17.71%

5 лет

46.17%

10 лет

24.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STN: 0.31
EME: 0.51
Коэффициент Сортино STN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STN: 0.68
EME: 0.88
Коэффициент Омега STN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STN: 1.08
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара STN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STN: 0.57
EME: 0.60
Коэффициент Мартина STN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STN: 1.21
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.51
STN
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и EME

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности EME в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc		0.70%0.78%0.73%1.14%1.22%1.42%2.06%1.91%1.39%1.34%1.30%1.21%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок STN и EME

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-23.41%
STN
EME

Волатильность

Сравнение волатильности STN и EME

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 11.34%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
17.64%
STN
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию