Сравнение STN с EME
STN (Stantec Inc) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.38%/yr vs 33.89%/yr for EME. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.63%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 12.38% против 33.89% соответственно.
STN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -27.12%
- 1 год
- -34.51%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.38%
EME
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 38.63%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 69.42%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам STN и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -26.14% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.63% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between STN and EME is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
STN:
$7.92B
EME:
$38.17B
STN:
CA$3.98
EME:
$29.65
STN:
24.78
EME:
28.57
STN:
1.03
EME:
0.67
STN:
1.45
EME:
2.15
STN:
3.33
EME:
9.87
STN:
CA$7.77B
EME:
$17.75B
STN:
CA$3.11B
EME:
$3.47B
STN:
CA$1.05B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. EME — Ранг доходности на риск
STN
EME
Сравнение STN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.78 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 6.75 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и EME
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -70.56% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -25.15% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.15% | -36.19% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -36.19% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -48.00% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -10.23% | -28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -15.36% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 10.33% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и EME
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 7.60%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 11.37% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 26.44% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 38.98% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 33.45% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 33.06% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и EME
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
STN Stantec Inc | 1.13% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и EME
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and EME have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (11.37%) compared to STN (7.60%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор