PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STN с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STN с EME

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или EME.

Корреляция

Корреляция между STN и EME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STN и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

1.08

EME:

0.45

Коэф-т Сортино

STN:

1.68

EME:

0.84

Коэф-т Омега

STN:

1.21

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

STN:

1.86

EME:

0.54

Коэф-т Мартина

STN:

4.04

EME:

1.33

Индекс Язвы

STN:

6.84%

EME:

14.80%

Дневная вол-ть

STN:

27.32%

EME:

42.85%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

STN:

0.00%

EME:

-13.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$11.49B

EME:

$20.51B

EPS

STN:

$2.42

EME:

$22.63

Коэффициент P/E

STN:

41.62

EME:

20.25

Коэффициент PEG

STN:

1.63

EME:

1.32

Коэффициент P/S

STN:

1.90

EME:

1.37

Коэффициент P/B

STN:

5.25

EME:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$7.70B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$3.22B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

STN:

$701.80M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 30.05%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 15.58% против 26.82% соответственно.

STN

С начала года

30.05%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

18.89%

1 год

29.12%

3 года

33.63%

5 лет

29.84%

10 лет

15.58%

EME

С начала года

2.19%

1 месяц

20.62%

6 месяцев

-8.13%

1 год

19.05%

3 года

65.67%

5 лет

50.07%

10 лет

26.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

EMCOR Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EME равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и EME

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности EME в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc		0.60%0.78%0.73%1.14%1.23%1.42%2.06%1.91%1.38%1.34%1.31%1.21%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок STN и EME

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STN и EME

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 6.68%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.92B
3.87B
(STN) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STN и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
43.9%
18.7%
(STN) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 843.50M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 153.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 100.10M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.