Сравнение STN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или SPY.
Корреляция
Корреляция между STN и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STN и SPY
Основные характеристики
STN:
0.21
SPY:
0.32
STN:
0.52
SPY:
0.51
STN:
1.06
SPY:
1.07
STN:
0.36
SPY:
0.39
STN:
0.78
SPY:
1.52
STN:
6.94%
SPY:
3.13%
STN:
25.26%
SPY:
14.74%
STN:
-67.42%
SPY:
-55.19%
STN:
-4.99%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.89% против 11.89% соответственно.
STN
8.18%
4.05%
2.70%
5.08%
28.08%
14.89%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STN и SPY
STN
SPY
Сравнение STN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и SPY
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.72% | 0.78% | 0.73% | 1.14% | 1.23% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.38% | 1.34% | 1.31% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок STN и SPY
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN и SPY
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 6.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.