Сравнение STN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или SPY.
Корреляция
Корреляция между STN и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STN и SPY
Основные характеристики
STN:
0.31
SPY:
0.51
STN:
0.68
SPY:
0.86
STN:
1.08
SPY:
1.13
STN:
0.57
SPY:
0.55
STN:
1.21
SPY:
2.26
STN:
7.05%
SPY:
4.55%
STN:
27.32%
SPY:
20.08%
STN:
-67.42%
SPY:
-55.19%
STN:
-2.28%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.99% соответственно.
STN
11.28%
4.27%
6.94%
7.71%
26.53%
13.89%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STN и SPY
STN
SPY
Сравнение STN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и SPY
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.70% | 0.78% | 0.73% | 1.14% | 1.22% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.39% | 1.34% | 1.30% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок STN и SPY
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN и SPY
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 11.34%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.