Сравнение STN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или SPY.
Корреляция
Корреляция между STN и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STN и SPY
Основные характеристики
STN:
0.21
SPY:
2.03
STN:
0.46
SPY:
2.71
STN:
1.05
SPY:
1.38
STN:
0.35
SPY:
3.02
STN:
0.84
SPY:
13.49
STN:
5.21%
SPY:
1.88%
STN:
20.46%
SPY:
12.48%
STN:
-67.42%
SPY:
-55.19%
STN:
-9.42%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции STN – 12.94% и акции SPY – 12.94%.
STN
-0.24%
-3.61%
-3.05%
3.71%
24.86%
12.94%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и SPY
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.77% | 0.73% | 1.14% | 1.23% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.38% | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STN и SPY
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN и SPY
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.