Сравнение STN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или SPY.
Основные характеристики
| STN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.53% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 23.02% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | 19.48% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.92% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.32% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 22.77% | 12.70% |
| Макс. просадка | -67.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STN и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STN и SPY
С начала года, STN показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и SPY
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.74% | 0.73% | 1.14% | 1.22% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.39% | 1.34% | 1.30% | 1.21% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STN и SPY
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN и SPY
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.