PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STN с ACM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STN с ACM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или ACM.

Корреляция

Корреляция между STN и ACM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STN и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
595.89%
376.17%
STN
ACM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

0.31

ACM:

0.18

Коэф-т Сортино

STN:

0.68

ACM:

0.48

Коэф-т Омега

STN:

1.08

ACM:

1.05

Коэф-т Кальмара

STN:

0.57

ACM:

0.19

Коэф-т Мартина

STN:

1.21

ACM:

0.48

Индекс Язвы

STN:

7.05%

ACM:

9.91%

Дневная вол-ть

STN:

27.32%

ACM:

25.76%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

ACM:

-59.97%

Текущая просадка

STN:

-2.28%

ACM:

-16.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$10.09B

ACM:

$12.96B

EPS

STN:

$2.29

ACM:

$4.33

Коэффициент P/E

STN:

38.47

ACM:

22.55

Коэффициент PEG

STN:

1.63

ACM:

1.02

Коэффициент P/S

STN:

1.72

ACM:

0.80

Коэффициент P/B

STN:

4.64

ACM:

5.88

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$5.78B

ACM:

$12.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$2.37B

ACM:

$847.60M

EBITDA (12 мес.)

STN:

$701.80M

ACM:

$902.60M

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.82% соответственно.

STN

С начала года

11.28%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

6.94%

1 год

7.71%

5 лет

26.53%

10 лет

13.89%

ACM

С начала года

-8.40%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

-6.36%

1 год

5.04%

5 лет

24.29%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и ACM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STN: 0.31
ACM: 0.18
Коэффициент Сортино STN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STN: 0.68
ACM: 0.48
Коэффициент Омега STN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STN: 1.08
ACM: 1.05
Коэффициент Кальмара STN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STN: 0.57
ACM: 0.19
Коэффициент Мартина STN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STN: 1.21
ACM: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ACM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.18
STN
ACM

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и ACM

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ACM в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc		0.70%0.78%0.73%1.14%1.22%1.42%2.06%1.91%1.39%1.34%1.30%1.21%
ACM
AECOM		0.99%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STN и ACM

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-16.35%
STN
ACM

Волатильность

Сравнение волатильности STN и ACM

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 11.34%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
12.04%
STN
ACM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию