PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STN с ACM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN с ACM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STN (Stantec Inc) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.34%/yr vs 7.81%/yr for ACM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STN показывает доходность -24.89%, а ACM немного ниже – -25.80%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 12.34% против 7.81% соответственно.

STN

1 день
2.58%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-28.63%
С начала года
-24.89%
1 год
-35.69%
3 года*
2.03%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.34%

ACM

1 день
1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-28.94%
С начала года
-25.80%
1 год
-37.37%
3 года*
-6.12%
5 лет*
4.01%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN и ACM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN
Stantec Inc		-24.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%
ACM
AECOM		-25.80%-9.91%16.67%9.77%10.72%55.38%15.42%62.75%-28.67%2.17%

Correlation

The correlation between STN and ACM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.40

The correlation between STN and ACM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$8.04B

ACM:

$8.99B

EPS

STN:

CA$3.98

ACM:

$3.83

Коэффициент P/E

STN:

24.84

ACM:

18.26

Коэффициент PEG

STN:

1.03

ACM:

0.11

Коэффициент P/S

STN:

1.45

ACM:

0.58

Коэффициент P/B

STN:

3.33

ACM:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

STN:

CA$7.77B

ACM:

$15.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

CA$3.11B

ACM:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

STN:

CA$1.05B

ACM:

$976.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

AECOM

Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQSTN с VOO
Часто сравнивают с ACM:
ACM с WSP.TOACM с JACM с MTZACM с STRLACM с PWRACM с EMEACM с EXPO

Доходность на риск

STN vs. ACM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг доходности на риск ACM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STNACMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-1.14

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-1.51

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.78

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.75

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.29

-0.51

STN vs. ACM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет -1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACM равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STN и ACM

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и ACM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNACMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-59.97%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.15%

-49.67%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.15%

-49.67%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-49.67%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-54.12%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.56%

-47.35%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-18.62%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.89%

28.99%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и ACM

Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNACMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.77%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

26.92%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

32.76%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

26.76%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

30.99%

-5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и ACM

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ACM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACM
AECOM		1.70%1.09%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STN
Stantec Inc		1.13%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.07B
3.80B
(STN) Общая выручка
(ACM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STN значения в CAD, ACM значения в USD

Сравнение рентабельности STN и ACM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc и AECOM.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.6%
7.8%
Активы портфеля
STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

STN and ACM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (8.35%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs ACM's -59.97%.

ACM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN и ACM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор