Сравнение STN с ACM
STN (Stantec Inc) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.72%/yr vs 8.82%/yr for ACM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -19.94%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.24%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.82% соответственно.
STN
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.33%
- 1 год
- -28.17%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.72%
ACM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- -23.24%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- -2.95%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам STN и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -19.94% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
ACM AECOM | -23.24% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between STN and ACM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.40 |
The correlation between STN and ACM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN:
$8.59B
ACM:
$9.49B
STN:
$3.98
ACM:
$3.82
STN:
18.90
ACM:
19.01
STN:
0.78
ACM:
0.11
STN:
1.11
ACM:
0.60
STN:
2.54
ACM:
4.18
STN:
$7.77B
ACM:
$15.99B
STN:
$3.11B
ACM:
$1.24B
STN:
$1.05B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. ACM — Ранг доходности на риск
STN
ACM
Сравнение STN c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.70 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.39 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STN и ACM
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -59.97% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -48.02% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -48.02% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -48.02% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -54.12% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -45.54% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -18.45% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 24.19% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и ACM
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 13.18%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 14.65% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 26.16% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 31.84% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 26.65% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 31.16% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и ACM
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ACM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.04% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и ACM
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
STN and ACM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.65%) compared to STN (13.18%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs ACM's -59.97%.
STN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор