PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности STN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN
Stantec Inc		-7.23%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.91% против 18.99% соответственно.

STN

1 день
1.11%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-19.56%
1 год
5.11%
3 года*
15.25%
5 лет*
16.12%
10 лет*
14.91%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с SPYSTN с EMESTN с ACMSTN с AAPLSTN с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

STN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.07

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.66

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.00

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

7.32

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.07

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между STN и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и QQQ

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STN
Stantec Inc		0.76%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок STN и QQQ

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-82.97%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.41%

-12.62%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-35.12%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

-35.12%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-7.86%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-32.99%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

3.44%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и QQQ

Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.61%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

12.82%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

22.70%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

22.38%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

22.25%

+3.14%