PortfoliosLab logo
Сравнение STN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STN и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,289.94%
1,295.05%
STN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

0.31

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

STN:

0.68

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

STN:

1.08

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

STN:

0.57

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

STN:

1.21

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

STN:

7.05%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

STN:

27.32%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

STN:

-2.28%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.64% соответственно.


STN

С начала года

11.28%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

6.94%

1 год

7.71%

5 лет

26.53%

10 лет

13.89%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STN: 0.31
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино STN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STN: 0.68
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега STN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STN: 1.08
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара STN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STN: 0.57
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина STN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STN: 1.21
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.47
STN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и QQQ

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc
0.70%0.78%0.73%1.14%1.22%1.42%2.06%1.91%1.39%1.34%1.30%1.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок STN и QQQ

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-12.28%
STN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности STN и QQQ

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 11.34%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
16.86%
STN
QQQ