Сравнение TTEK с PSI
TTEK (Tetra Tech, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, TTEK returned 17.22%/yr vs 34.03%/yr for PSI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -16.25%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 17.22% против 34.03% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 17.22%
PSI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- 104.81%
- 6 месяцев
- 101.91%
- 1 год
- 200.06%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам TTEK и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.25% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 104.81% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between TTEK and PSI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between TTEK and PSI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. PSI — Ранг доходности на риск
TTEK
PSI
Сравнение TTEK c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.67 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 13.01 | -13.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 47.17 | -48.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 5.34 | -5.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и PSI
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -62.96% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -15.48% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -41.07% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -44.85% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -44.85% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -1.40% | -42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -15.93% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 4.26% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и PSI
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.86%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 13.55% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 30.12% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 37.72% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 37.84% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 35.09% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и PSI
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.95% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
TTEK and PSI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (13.55%) compared to TTEK (10.86%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор