PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTD с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, TTD returned -18.58%/yr vs 4.42%/yr for VRIG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

TTD

1 день
-2.56%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-45.84%
6 месяцев
-46.75%
1 год
-72.37%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-45.84%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between TTD and VRIG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.06

The correlation between TTD and VRIG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

TTD vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
10.15

-11.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
24.59

-26.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

5.38

-4.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

62.75

-63.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

320.64

-321.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTD vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

10.15

-11.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

3.45

-3.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.91

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TTD и VRIG

Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-13.04%

-72.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.62%

-0.08%

-77.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.60%

-0.78%

-84.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.60%

-2.28%

-83.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

-0.00%

-85.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.12%

-0.27%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.37%

0.02%

+55.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и VRIG

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

0.11%

+18.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

0.36%

+40.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

0.49%

+63.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

1.29%

+66.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

3.80%

+64.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и VRIG

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

TTD and VRIG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (19.09%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор