Сравнение TTD с LLY
TTD (The Trade Desk, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 39.59%/yr for LLY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам TTD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between TTD and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between TTD and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
LLY:
$1.02T
TTD:
$0.89
LLY:
$28.14
TTD:
21.71
LLY:
40.26
TTD:
0.28
LLY:
0.81
TTD:
3.16
LLY:
14.08
TTD:
3.75
LLY:
32.54
TTD:
$2.97B
LLY:
$72.25B
TTD:
$2.31B
LLY:
$59.75B
TTD:
$725.01M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. LLY — Ранг доходности на риск
TTD
LLY
Сравнение TTD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.22 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.72 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.28 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и LLY
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -68.24% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -23.64% | -55.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -34.48% | -51.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -34.48% | -51.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -2.41% | -83.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -19.21% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 9.49% | +47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и LLY
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 9.27% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 27.16% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 38.01% | +26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 32.46% | +34.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 30.19% | +38.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и LLY
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и LLY
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор