Сравнение TTD с KTOS
TTD (The Trade Desk, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 17.13%/yr for KTOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам TTD и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between TTD and KTOS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between TTD and KTOS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
KTOS:
$10.36B
TTD:
$0.89
KTOS:
$0.17
TTD:
21.71
KTOS:
335.35
TTD:
0.28
KTOS:
3.89
TTD:
3.16
KTOS:
6.97
TTD:
3.75
KTOS:
3.04
TTD:
$2.97B
KTOS:
$1.42B
TTD:
$2.31B
KTOS:
$259.40M
TTD:
$725.01M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. KTOS — Ранг доходности на риск
TTD
KTOS
Сравнение TTD c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.15 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.67 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.34 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и KTOS
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -99.81% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -60.15% | -18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -60.15% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -69.39% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -96.34% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -95.93% | +68.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 29.90% | +26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и KTOS
Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 18.89%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 23.44% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 57.02% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 72.17% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 52.33% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 50.82% | +17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и KTOS
Ни TTD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и KTOS
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and KTOS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to TTD (18.89%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор