Сравнение TT с WSO
TT (Trane Technologies plc) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, WSO in Industrial Distribution. Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 14.53%/yr for WSO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 23.76% против 14.53% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам TT и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between TT and WSO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between TT and WSO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.24B
WSO:
$14.44B
TT:
$12.94
WSO:
$13.08
TT:
35.43
WSO:
29.09
TT:
1.62
WSO:
5.65
TT:
4.75
WSO:
1.99
TT:
11.87
WSO:
4.49
TT:
$21.60B
WSO:
$7.24B
TT:
$7.76B
WSO:
$2.05B
TT:
$4.25B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. WSO — Ранг доходности на риск
TT
WSO
Сравнение TT c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.34 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.58 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и WSO
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -64.30% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -33.42% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -41.62% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -41.62% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -41.62% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -30.24% | +23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -18.06% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 19.82% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и WSO
Trane Technologies plc (TT) и Watsco, Inc. (WSO) имеют волатильность 9.05% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 22.53% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 31.53% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 30.20% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 27.83% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и WSO
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности WSO в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и WSO
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TT and WSO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.05%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs WSO's -64.30%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор