Сравнение TT с LII
TT (Trane Technologies plc) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 15.59%/yr for LII. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TT и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 23.76% против 15.59% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам TT и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between TT and LII is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.51 |
The correlation between TT and LII shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.24B
LII:
$17.93B
TT:
$12.94
LII:
$22.20
TT:
35.43
LII:
23.07
TT:
1.62
LII:
1.40
TT:
4.75
LII:
3.44
TT:
11.87
LII:
14.77
TT:
$21.60B
LII:
$5.26B
TT:
$7.76B
LII:
$1.74B
TT:
$4.25B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. LII — Ранг доходности на риск
TT
LII
Сравнение TT c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.18 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.29 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и LII
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -62.76% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -33.77% | +13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -34.71% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -46.88% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -46.88% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -23.42% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -14.51% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 20.90% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и LII
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 9.05%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.80% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 26.49% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 35.30% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 32.15% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 29.31% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и LII
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и LII
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
TT and LII have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs LII's -62.76%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор