Сравнение TSYY с WNTR
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 14.59% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between TSYY and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
TSYY
WNTR
Сравнение TSYY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.02 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.72 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и WNTR
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -42.65% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -42.65% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -10.67% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -20.46% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 16.63% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и WNTR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 17.89% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 47.05% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 53.81% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 53.49% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 53.49% | -16.79% |
Сравнение комиссий TSYY и WNTR
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и WNTR
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -11.64% for TSYY. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 106.86% for WNTR.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор