PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с TSLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 8.94% for TSLR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -20.05%.

TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и TSLR

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.60%-15.96%-0.18%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%-18.10%

Correlation

The correlation between TSYY and TSLR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between TSYY and TSLR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

TSYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.10

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.80

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.17

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

0.34

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.00

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TSYY и TSLR

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-82.80%

+41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-54.37%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-59.09%

+22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-50.24%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

26.45%

-11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 24.40%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

24.40%

-19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

54.65%

-34.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

92.75%

-60.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

115.54%

-78.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.52%

115.54%

-78.02%

Сравнение комиссий TSYY и TSLR

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и TSLR

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		282.79%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and TSLR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (24.40%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for TSLR.

TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.50% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор