Сравнение TSYY с RYLD
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. TSYY is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 24.20% for RYLD. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.88M | $9.80M | $9.16M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | -1.52% |
Correlation
The correlation between TSYY and RYLD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. RYLD — Ранг доходности на риск
TSYY
RYLD
Сравнение TSYY c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.86 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 15.83 | -16.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и RYLD
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -41.53% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -6.29% | -26.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | 0.00% | -41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -8.64% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 1.53% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и RYLD
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.31% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 7.72% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 10.42% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 13.98% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 17.03% | +19.25% |
Сравнение комиссий TSYY и RYLD
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и RYLD
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and RYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -10.79% for TSYY. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор