Сравнение TSYY с NVDL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -9.84% vs 90.12% for NVDL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | 7.62% |
Correlation
The correlation between TSYY and NVDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSYY
NVDL
Сравнение TSYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.15 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.91 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.33 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.80 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и NVDL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -67.55% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -42.23% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -15.19% | -21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -16.96% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 18.41% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и NVDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 24.75% | -19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 50.90% | -31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 68.08% | -36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 90.39% | -52.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 90.39% | -52.92% |
Сравнение комиссий TSYY и NVDL
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и NVDL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and NVDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs -9.84% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 0.00% for NVDL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор