Сравнение TSYY с FBL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -29.78% for FBL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -19.72%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -29.78%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -19.72% | 0.50% | -4.04% |
Correlation
The correlation between TSYY and FBL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
TSYY
FBL
Сравнение TSYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.49 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.91 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.12 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и FBL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -61.15% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -61.03% | +33.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -47.97% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -16.41% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 32.76% | -18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 17.63% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 53.15% | -33.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 70.42% | -38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 71.06% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 71.06% | -33.54% |
Сравнение комиссий TSYY и FBL
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и FBL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности FBL в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.58% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and FBL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (17.63%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -29.78% for FBL. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 2.58% for FBL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.15% for FBL.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор