Сравнение TSYY с FBL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs -53.18% for FBL. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -32.54%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
FBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -32.54%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.15M | $35.73M | $34.36M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -32.54% | 0.50% | -11.12% |
Correlation
The correlation between TSYY and FBL is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
TSYY
FBL
Сравнение TSYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.85 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.35 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и FBL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки FBL в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -63.20% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -63.09% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -56.28% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -18.13% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 39.43% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 31.14% | -25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 62.07% | -45.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 76.91% | -47.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 72.95% | -36.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 72.95% | -36.67% |
Сравнение комиссий TSYY и FBL
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и FBL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности FBL в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.07% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and FBL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.14%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs FBL's -63.20%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -53.18% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -53.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 3.07% for FBL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.09% for FBL.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор