Сравнение TSYY с FBL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs -48.06% for FBL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -35.56%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | -11.12% |
Correlation
The correlation between TSYY and FBL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
TSYY
FBL
Сравнение TSYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.79 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.37 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и FBL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -61.15% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -61.03% | +32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -58.24% | +21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -16.96% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 35.05% | -19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.15%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 26.20% | -20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 55.87% | -36.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 72.38% | -41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 71.35% | -34.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 71.35% | -34.18% |
Сравнение комиссий TSYY и FBL
И TSYY, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и FBL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности FBL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and FBL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.16% vs -48.06% for FBL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.16% return vs -48.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 3.22% for FBL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор