PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYY с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSYY и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -19.72%.


TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и FBL


2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-16.60%-15.96%-0.18%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-19.72%0.50%-4.04%

Correlation

The correlation between TSYY and FBL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

TSYY vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSYYFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.49

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.91

+0.06

TSYY vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSYYFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.12

-1.70

Просадки

Сравнение просадок TSYY и FBL

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSYYFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-61.15%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-61.03%

+33.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-47.97%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-16.41%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

32.76%

-18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSYYFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

17.63%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

53.15%

-33.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

70.42%

-38.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

71.06%

-33.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.52%

71.06%

-33.54%

Сравнение комиссий TSYY и FBL

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и FBL

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности FBL в 2.58%


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.58%2.07%0.00%51.58%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
282.79%256.64%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSYY and FBL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -29.78% for FBL. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 2.58% for FBL.

TSYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.15% for FBL.

TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор